※ MBP Mid 2015 / OS X El Capitan v10.11.4 での確認
環境設定の「セキュリティとプライバシー」から、「詳細」を選択し、時間を変更する必要がありました。
初期設定では10分でログアウトするようです。
support.apple.com
「省エネルギー」でスリープしないようにしたのにおかしいなと思っていたら。。
Apple のサポートページタイトルが「使用していないときにログアウトするように Mac を設定する」なので、初期設定は無効だったのかもしれませんが。